べき分布

べき分布

ある $\gamma \in \mathbb{R}^{+}$ とパラメータ $\alpha$ に対して,確率変数 $x(\verb|>| 0)$ の確率密度関数[frequency function,probability density function]もしくは累積分布関数[umulative distribution function]が,\[f(x)=\alpha x^{-\gamma}\]という冪乗則[power law]で表される分布をべき分布といいます.

$\gamma(\verb|>| 0)$ はべき指数といいます.

べき分布の典型例としては,パレート分布レヴィ分布,コーシー分布,t分布,極値分布[Extreme Value Distribution]があります.

Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.





















確率測度の拡張 パレート分布 条件付確率 確率が持つ性質 カーネル法 直交関数系